Моральный риск в страховании — что это, особенности, понятие и сущность

Моральный риск (англ. moral hazard, риск недобросовестного поведения) —

  1. представление о том, что одна из сторон, каким-то образом защищенная от риска, будет действовать иначе, чем в отсутствие такой защиты;
  2. опасность того, что один из участников сделки заключил соглашение с недобросовестными намерениями, предоставил заведомо ложную информацию о своих активах, обязательствах или кредитоспособности или же имеет стимул к принятию до заключения контракта нетипичных рисков в попытке получить прибыль;
  3. вероятность того, что сам факт наличия контракта изменит поведение одной из (или всех) вовлеченных в него сторон.

Первоначально термин «моральный риск» появился в литературе по вопросам страхования, в котором он возникает при неспособности страховой компании наблюдать за тем, прилагает или не прилагает застрахованный клиент (страхователь) какие-либо усилия, направленные на предотвращение возможных потерь. Страховые компании обеспокоены тем, что выплаты, компенсирующие потери от несчастных случаев, могут фактически поощрять принятие риска, что увеличивает страховые выплаты.

Однако в настоящее время понятие употребляется гораздо шире: моральный риск способен появиться каждый раз, когда две стороны заключают взаимное соглашение.

Каждая из сторон может иметь возможность выиграть за счет поведения, которое противоречит принципам, заложенным в соглашение.

Например, когда сотрудник отдела продаж получает фиксированную ставку без комиссионного вознаграждения, имеется опасность того, что он будет не слишком усердно продавать товары, потому что его зарплата остается одной и той же вне зависимости от объема продаж.

Использование выражения моральный риск для перевода английского термина moral hazard подвергается критике как переводчиками, так и экономистами, предлагаемые альтернативы — «оппортунистическое поведение», «постконтрактный оппортунизм» и другие варианты («риск недобросовестности», «риск безответственности», «угроза недобросовестности», «угроза безответственности» и т.д.).

Возникновение и применение термина «Моральный риск»

Согласно зарубежным исследованиям, термин возник в XVII веке в страховании и широко применялся в практике работы британских страховых компаний.

В последующем понятие морального риска прочно вошло в страхование как особую систему экономических отношений. Широко используется в теории страхования, в частности для обоснования необходимости введения франшизы.

Наряду со страхованием понятие морального риска используется в теории контрактов, а также в финансах, менеджменте, других разделах экономики.

Условиями возникновения морального риска являются:

  • наличие базы для совместной деятельности (сотрудничество/обмен);
  • несовпадение, расхождение интересов;
  • отсутствие возможности достоверного контроля за соблюдением условий контракта;
  • неполная ответственность за совершаемые действия/бездействие.

Сущность морального риска

Моральный риск напрямую связан с асимметричной информацией после заключения контракта и связан со скрытыми действиями, когда одна из сторон соглашения не может напрямую наблюдать действия другой стороны, направленные против нее.

Такого рода проблема существует, например у многих фирм, дающих полную гарантию на проданный товар, потому что покупатель может не обременять себя аккуратной эксплуатацией товара, осознавая, что в случае поломки компания покроет его ущерб полностью.

Таким образом, неинформированная сторона соглашения несет риск из-за безответственного поведения другой стороны. Это явление, связанное со скрытыми действиями, получило название «моральный риск».

Моральный риск в страховании

Проблема морального риска в страховании возникает в связи с тем, что получение страхового полиса снижает для страхователя стимулы к принятию мер предосторожности. Моральный риск появляется, если собственность полностью застрахована: ее владельцы склонны заботиться о ней хуже, чем если бы она была незастрахованной, они могут даже способствовать ее краже или разрушению.

Например, действуя рационально, не застрахованный от пожара домовладелец предпримет меры, направленные на снижение вероятности несчастного случая за счет установки противопожарных датчиков, покупки новых бытовых электроприборов, замены устаревшей электропроводки и прочих мер предосторожности, снижающих риск пожара и ожидаемый от него ущерб.

Однако тот же домовладелец при наличии у него 100-процентного страхового покрытия ущерба, скорее всего, решит не тратиться на меры противопожарной безопасности: эти меры, будучи затратными, в случае полного покрытия стоимости утраченного имущества уже не дадут ему никакой выгоды.

В то же время отсутствие указанных мер значительно увеличит вероятность пожара и последующей выплаты со стороны страховой компанией.

Примером неблагоприятного выбора может быть случай, когда у человека, приобретающего медицинскую страховку, нет стимулов к тому, чтобы сообщить, что ему, скорее всего, придется обращаться к врачу чаще, чем это происходит в среднем. В результате медицинская страховка становится более дорогостоящей для всех остальных.

Для уменьшения влияния морального риска в страховании применяется метод разделения рисков между страховщиком и страхователем. Договор страхования может предусматривать принятие страхователем определенной части расходов на покрытие ущерба. Это достигается путем использования условной или безусловной франшизы в договоре страхования.

Другой способ уменьшения морального риска состоит в том, что страхователь берет на себя дополнительные обязательства проведения мероприятий, уменьшающих степень риска, а страховщик в течение всего срока действия договора страхования контролирует исполнение обязательств.

Моральный риск в финансах

Суть морального риска в финансовых отношениях состоит в недобросовестном исполнении стороной своих обязательств по финансовому договору. Например, заемщик взял кредит на одни цели, а использует заемные средства на другие.

Или предоставил кредитору неверные (ложные) данные для оценки им платежеспособности заемщика. В свою очередь, банки под субстандартные кредиты могут выпускать ценные бумаги (см.

секьюритизация активов) с более высоким рейтингом, чем базовые активы, на основе которых осуществляется секьюритизация.

Моральный риск в менеджменте

Моральный риск возникает не только на страховых или финансовых рынках.

Например, собственник предприятия как правило неспособен осуществлять полный контроль за деятельностью работников данного предприятия. Это возникает в силу информационной асимметрии, то есть стороны по договору обладают разной возможностью получения информации в процессе реализации контракта.

Например, после того, как собственник фирмы принял на работу менеджера, он может быть не в состоянии наблюдать, какие усилия прилагает менеджер к выполнению своих обязанностей. Эти проблемы имеют большое значение в ситуациях, когда один индивид нанимает другого для того, чтобы последний совершал некоторые действия как агент первого.

Проблема такого составления контрактов получила название проблемы «принципал — агент», или «заказчик — исполнитель».

Традиционно в литературе различают два типа информационных проблем, которые возникают в ситуациях такого рода:

  • проблемы, являющиеся результатом скрытых действий;
  • проблемы, возникающие как следствие скрытой информации.

Случай скрытых действий предполагает неспособность собственника наблюдать за тем, насколько усердно работает наемный менеджер. Примером скрытой информации является ситуация, когда менеджер владеет не доступной для собственника информацией об альтернативных возможностях развития фирмы.

Источник: https://discovered.com.ua/glossary/moralnyj-risk/

Моральный риск на рынках потребительских услуг в российской экономике



Ключевые слова: моральный риск, страхование, потребительские услуги

Введение

В настоящее время моральный риск — понятие достаточно распространённое лишь среди определенного контингента — пользователей определенных потребительских услуг.

Фактически моральный риск понимается в разрезе именно моральной составляющей и видится в том, что одна из сторон своими действиями спровоцирует ситуацию, при котором другая сторона будет вести ответственность за устранение последствий такой ситуации.

Несомненно, даже вникая в суть такого понимания морального риска, становится ясно, что возникло оно в рамках страхового дела.

Фактически моральный риск — это состояние одного из субъектов определенных отношений, при котором она не может в точной степени оценить действия другой стороны и ей приходится лишь надеется, на что другая сторона в рамках заключенного соглашения не будет отступать от моральных принципов.

В рамках данной работы рассмотрим моральный риск на рынке потребительских услуг в РФ на примере страховой отрасли. Выбор именно страховой отрасли обусловлено тем, что данное понятие возникло именно оттуда, соответственно, и его рассмотрение возможно в полном ракурсе.

1. Теоретические аспекты морального риска всфере услуг

1.1. Понятие морального риска

Под моральным риском понимается представление о том, что получатель услуги, защищённый от определенных рисков будет действовать иным образом, нежели при отсутствии защиты от рисков [1]. Понятие морального риска пришло из страхования, где страхователь не имеет возможности с легкостью определить насколько клиент воспрепятствует возникновению страхового случая.

В настоящее время понятие морального риска употребляется более значительно, фактически моральный риск может возникнуть в случае если две стороны заключают взаимное соглашение. Каждая из сторон может иметь возможность выиграть за счёт поведения, которое противоречит принципам, заложенным в соглашение. В качестве примера стоит привести финансовые отношения.

Суть риска морального значения в условиях финансовых отношений возникает в случае недобросовестного выполнения одной из сторон своих обязательств согласно заключенному соглашению. Например, заёмщик взял кредит на одни цели, а использует заёмные средства на другие. Или предоставил кредитору неверные (ложные) данные для оценки им платежеспособности заёмщика.

Моральный риск напрямую связан с ассиметричной информацией после заключения контракта и связан со скрытыми действиями, когда одна из сторон соглашения не может напрямую наблюдать действия другой стороны, направленные против неё.

1.2. Характеристика морального риска всфере страховых услуг

В настоящее время страховой рынок в полной мере способствует росту инвестиционного потенциала, что, в сложных экономических условиях, в которых оказалась РФ, чрезвычайно важно. Особая роль надежного и функционального механизма страхования определяет высокий уровень актуальности данного вопроса.

Однако, важно осознавать, что страхование фактически является услугой, где одна их сторон менее защищена, как правило это застрахованный, однако вопрос морального риска в данном виде потребительских услуг, фактически выравнивает объем риска по данному виду услуг.

В условиях формирования надежного механизма страхования, важно отдельным образом рассмотреть проблему морального риска, в противном случае рынок страховых услуг не может обладать уже тем инвестиционным потенциалом.

Сложность данной задачи состоит в том, что определить реальный уровень морального риска крайне затруднительно, а иногда просто невозможно.

Особую роль в сфере морального риска играет информационное обеспечение. Именно этот ресурс в определенной мере способен защитить от возникновения морального риска в любой сфере потребительских услуг.

Ценность информации в данном вопросе заключается в ее особой роли на всех этапах оказания потребительской услуги, она очень важна, как на этапе заключения соглашения, так и на этапе возмещения ущерба, если речь идет о страховых услугах.

Ценность информации определяется в том случае, если она способствует достижению поставленной цели. Наиболее распространенной формой ценностной информации является неопределенность, вызванная асимметрией информации.

Под ассиметричной информацией понимается ситуация, когда одна сторона обладает информацией в большей степени, нежели другая, т. е. одному субъекту отношений известно то, что другой не известно. Как видим понятие достаточно широкое, в его объем включаются следующие ситуации:

  1. Нет понимания собственной цели;
  2. Нет возможности обстоятельно оценивать действия партнера;
  3. Нет информации в достаточном объеме о намерениях партнера.

Анализируя вышеперечисленное стоит констатировать факт возникновения морального риска.

Читайте также:  Индоссамент страховой - что это и для чего он необходим?

2. Моральный риск на рынке страховых услуг

2.1. Моральный риск на рынке страховых услуг вРоссии

Моральный риск в фактическом его выражении представляет собой факт смены отношения к предмету соглашения, заключенного между сторонами, одной из его сторон. Т. е. речь идет о постконтрактном оппортунизме.

В сфере страхования приведем пример того, что после того как гражданин застраховал свою недвижимость, например от кражи, перестает предпринимать усилия к тому чтобы уберечь свое жилье от грабителей, к примеру, закрывает дверь на один замок.

В сфере страхования крайне остро стоит проблема неблагоприятного отбора, под которым понимается ситуация, при которой одна сторона (менее информированная), заключает соглашение с теми субъектами отношений, с которыми она хотела бы заключить его. Данная проблема возникает в случае если застрахованный имеет возможность и желание осуществить действия, которые не могут быть известным страхователю, но такие действия провоцируют возникновение страхового случая [2].

Исходя из перечисленного отметим, что условие возникновения морального риска состоит в расхождении интересов относительно предмета соглашения, невозможности полного контроля за соблюдением другой стороной условий страхования, факт совместного сотрудничества.

Основной проблемой, а также фактом, провоцирующим возникновение морального риска, выступает то обстоятельство, при котором у страхователя снижается мотивы для устранения возможных причин возникновения страхового случая.

При этом крайне важно осознавать, что моральный риск может носить как умышленный, так и неумышленный характер. Под умышленным риском понимается ситуация, при которой ситуация намеренно провоцируется действиями одной стороны, т. е.

одна предпринимает такие действия, которые в полной мере характеризуются возникновением страхового случая, а сторона соглашения об этом знала и желала этого.

В случае с неумышленным моральным риском, действия одной стороны не носят преднамеренный характер, а сама сторона не желала возникновения страхового случая, хотя и не предприняла все возможные действия, чтобы такой случай не произошел.

2.2. Методы снижения морального риска встраховании

В целях снижения влияния морального риска в сфере страхования используются различные методы, в том числе метод разделения рисков, в том числе риск делится между страховщиком и страхователем. Такой подход предусмотрен посредствам использования франшизы в договоре страхования.

Такой метод предполагает условие в договоре страхования при котором застрахованный берет на себя часть затрат в случае возникновения страхового случая на покрытие возникших убытков.

В качестве примера стоит привести ситуацию при которой застрахованный получает лишь 75 % на покрытие убытков при возникновении страхового случая, остальные 15 % застрахованный компенсирует за счет собственных средств.

Но важно отметить, что зачастую оценочная стоимость имущества существенно выше рыночной, в связи с чем застрахованный даже получая компенсацию не в полном объеме, но все же ее достаточно для полного покрытия понесенных убытков. В таком случае важно достаточно ответственно относится к вопросу оценки страховой стоимости имущества.

В качестве другой меры, способной снизить уровень возникновения морального риска стоит выделить ситуацию при которой застрахованный возлагает на себя обязательства по осуществлению мероприятий, реализация которых снижает степень возникновения страхового случая, а контроль за выполнением этих мероприятий осуществляет страховщик.

Заключение

В заключении данной работы отметим, что моральный риск характерен для многих сфер потребительских услуг, но наиболее явно его можно проследить в сфере страхования. В современных условиях достаточно часто встречается ситуация, при которой одна из сторон экономических отношений предпринимает меры, которые затрагивают интересы другой стороны.

Такие меры могут быть неизвестны, впоследствии, другой стороне, т. е. они остаются незамеченными, но их влияние спровоцировало ситуацию, которая нежелательна для другой стороны, и она вынуждена нести убытки, хотя в случае своей информированности она могла бы их избежать.

В такой ситуации особую роль в сфере морального риска играет информационный аспект, фактически это тот элемент, который имеет возможность оградить в полной мере от риска морального характера.

Но зачастую такой инструмент просто недоступен, в таких случаях используются методы снижения морального риска, которые заключаются в возможности разделения страхового риска, а также возможностью осуществить действия, которые бы снизили вероятность возникновения страхового случая.

В любом случае вопрос морального риска крайне актуален. Решение проблемы морального риска способствовало полной реализации инвестиционного потенциала, что крайне положительным образом сказалось на состоянии российской экономики.

Литература:

  1. Савицкая Е. В. Курс лекций по микроэкономике. — М.: МФТИ, 2012
  2. Севрук В. Т. Риски финансового сектора российской Федерации: Практическое пособие. — М.: ЗАО «Финстатинформ», 2014

Основные термины (генерируются автоматически): моральный риск, сторона, ситуация, действие, сфера страхования, особая роль, инвестиционный потенциал, полная мера, рынок страховых услуг, возникновение.

Источник: https://moluch.ru/archive/172/45707/

12.4. Рынок страхования. Моральный риск. Проблемы «принципал-агент», нанимателя и нанятого

Когда случаи риска, которым подвергаются различные потребители, не зависят один от другого (т.е. вероятность плохого исхода игры для одного игрока не зависят от вероятности подобного исхода для другого), они могут действовать, совместно распределяя риск между собой.

Система распределения риска основана на статистическом явлении, называемом законом больших чисел, согласно которому, если событие является независимым с вероятностью р для каждого человека, входящего в состав большой группы людей, то пропорциональное число людей, с которыми данное событие происходит в какой-либо определенный год, почти никогда значительно не отличается от р.

Примером коллективных действий, направленных на снижение неопределенности путем распределения риска, являются операции на страховых рынках. Рассмотрим случай страхования водителей автомобилей от ответственности при возможных дорожных происшествиях.

В результате дорожно-транспортного происшествия может наступить ответственность по возмещению причиненного ущерба в сумме, которую виновный не в состоянии выплатить. Страховые компании предлагают владельцам и пользователям автомобилей разделить этот риск.

Ежегодно внося страховой взнос в несколько десятков тысяч рублей, владельцы страховых полисов создают капитал, достаточный для покрытия убытков, наносимых некоторыми из них в дорожных происшествиях.

Основываясь на законе больших чисел, страховые компании могут достаточно точно предсказать, какие суммы будут ежегодно тратить их клиенты для удовлетворения претензий лиц, пострадавших в дорожных происшествиях. Клиенты же согласны на определенные небольшие потери (страховой взнос) в обмен на гарантию избежать значительно больших потерь.

Однако страховая компания должна собрать страховых взносов на большую сумму, чем выплатить по претензиям при наступлении страховых случаев, т.к. она должна покрыть свои организационные расходы (на зарплату агентов-распространителей, работников бухгалтерии, расследование претензий, аренду помещений и т.д.

) и еще заработать прибыль. Поэтому сумма, выплаченная на основании претензий страхователям, меньше, чем сумма, которую они выплатили компании в форме страховых взносов. Тем самым страхование является игрой не на равных, т.е.

это не игра с нулевой суммой (сколько взносов уплачено, столько же израсходовано на погашение претензий). Наличие страховых компаний и страховых рынков подтверждает то, что большинство людей относятся к категории избегающих риск, т.к.

они предпочитают несколько несправедливую игру (покупка страховых полисов) значительно более справедливой, но капиталоемкой, рисковой игре (доверяться судьбе и не страховаться).

Неопределенность наряду с возникновением страховых рынков порождает явление, называемое моральным риском.

Моральный риск на страховом рынкеэто склонность людей, застраховавших собственность, проявлять меньше заботы о ее защите от повреждений, воровства и других случаев, от которых она застрахована.

Тем самым риск наступления страхового случая увеличивается. Проблема морального риска приводит к тому, что страховые компании вынуждены увеличивать страховые взносы или вообще отказываться от заключения подобных сделок.

Рассмотрим, например, решения, принимаемые собственниками оптового магазина стоимостью 100 млн руб. и их страховой компанией. Предположим, что, реализуя программу мер противопожарной безопасности стоимостью 50 тыс. руб., собственники обеспечивают вероятность его возникновения, равную 0,005. Без такой программы вероятность повышается до 0,01.

Полис, предлагаемый страховой компанией, не может включать условие о выплате страховки лишь в случае выполнения программы противопожарной безопасности, т.к. это невозможно выяснить в случае пожара. Страховая компания сталкивается с дилеммой, если она не в состоянии проследить за реализацией программы.

В случае ее реализации компания могла бы застраховать оптовый магазин за взнос, равный ожидаемым потерям от пожара, составляющим 500 тыс. руб. (0,005×100 млн руб.). Когда же страховой полис продан, у собственников исчезает стимул к выполнению программы: если произойдет несчастье, то их финансовый ущерб будет полностью компенсирован. Таким образом, продавая полис за 500 тыс. руб.

, страховая компания терпит убытки, поскольку ожидаемые потери от пожара составляют 1 млн руб. (0,01×100 млн руб.).

В решении проблемы морального риска в страховании, как правило, участвует государство путем: или введения закона, обязывающего всех собственников и пользователей автомобилей страховать свою гражданскую ответственность, наступающую тогда, когда они становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, или введения дополнительной ответственности (например, за проведение противопожарных мероприятий), не связанной со страхованием. Именно государственное регулирование страховых рынков формирует их, а также повышает их конъюнктуру.

Явление морального риска возникает и во взаимоотношениях между собственниками и нанятыми ими менеджерами. Эту проблему принято называть проблемой «принципал-агент». Под принципалом понимается собственник, а агент – нанятый им менеджер или работник.

В условиях неопределенности менеджеры могут предпринимать действия, способствующие реализации их интересов за счет интересов акционеров, большинство акционеров могут достигать своих целей за счет меньшинства.

Собственники (принципалы) могут не только не контролировать своих работников и менеджеров (агентов) вследствие несимметричности информации, они обычно даже не знают, что этим людям, которые должны действовать от их имени, следует делать.

Имеются, однако, некоторые важные факторы, ограничивающие возможности менеджеров отклоняться от целей собственников.

Во-первых, держатели акций могут выражать недовольство, если они чувствуют, что управляющие ведут себя неподобающим образом, а в исключительных случаях они могут сменить исполнительную дирекцию (возможно, при помощи совета директоров корпорации, чья обязанность заключается в наблюдении за поведением менеджеров). Во-вторых, в управлении корпорацией могут развиваться сильные рыночные начала. Если при плохом управлении фирмой становится реальным переход контроля в руки собственников, то у менеджеров появляется серьезный стимул к максимизации прибыли. В-третьих, может существовать хорошо развитый рынок менеджеров. Если те из них, кто максимизирует прибыль, пользуются спросом, то они получат высокие оклады, что, в свою очередь, вызовет желание у других менеджеров придерживаться той же цели.

Все эти методы решения проблемы морального риска в отношениях между принципалами и агентами имеют место в том случае, если их реализации содействует государство при помощи создания соответствующих законов и институтов.

Так, например, в промышленно развитых странах закон обязывает открытые акционерные общества иметь «прозрачную» финансовую отчетность и предоставлять возможность акционерам пользоваться ею в любое время.

Если акционеры, не владеющие контрольным пакетом акций, посчитают, что владеющие контрольным пакетом акционеры или менеджеры лишают их полагающейся им по праву доли, то они могут обратиться в суд. Такие законы и институты, наряду с «прозрачностью» отчетности, безусловно, сдерживают злоупотребления со стороны агентов.

Читайте также:  Структура и функции пенсионного фонда российской федерации

Кроме того, как показывают исследования, наличие у акционеров доступа к ликвидным фондовым рынкам, где ценные бумаги могут быть надежно проданы по назначенным ценам, способствует экономическому развитию и защищает акционеров. А там, где акционеры защищены слабо, фондовые рынки обычно слабо развиты и плохо работают.

Проблема морального риска возникает и на рынке труда между нанимателем и нанятым. В силу того что полный мониторинг работников дорог или вообще невозможен, наниматели имеют несовершенную информацию о производительности и эффективности выполнения нанятыми работы.

Нанятые могут уклоняться от качественного исполнения своих обязанностей. Для борьбы с этим уклонением фирмы назначают заработную плату выше уровня рыночного равновесия. Тем самым формируется механизм установления дисциплины. Такая заработная плата называется эффективной.

Выплата «высокой» заработной платы всеми фирмами с тем, чтобы снизить стимулы работников к отлыниванию, приводит к тому, что средний уровень заработной платы поднимается выше точки рыночного равновесия, вызывая тем самым безработицу.

Безработица выступает в качестве определенного механизма установления дисциплины, поскольку работники, уличенные в отлынивании и уволенные за невыполнение работы, могут быть наняты вновь, но только после некоторого периода безработицы.

Теория эффективной заработной платы основывается не только на модели укрепления дисциплины.

Выплата заработной платы выше равновесного уровня может быть обусловлена соображениями справедливости: согласно психологической теории равенства работники могут трудиться менее усердно до тех пор, пока их заработная плата не достигнет уровня, рассматриваемого ими как справедливого.

Существует «социологическая» версия в теории эффективной заработной платы, базирующаяся на теории обмена подарками. Согласно этой версии фирмы выплачивают работникам заработную плату выше равновесного уровня, а работники отвечают своей преданностью фирме.

Теория эффективной заработной платы имеет и модель инсайдеров-аутсайдеров. Согласно этой модели работники-инсайдеры препятствуют найму на фирму аутсайдеров с заработной платой на уровне рыночного равновесия, являющейся более низкой, чем получаемая в настоящий момент инсайдерами.

На процесс становления эффективной заработной платы и разрешения коллизии между нанятым и нанимателем влияет государство.

Оно может как содействовать установлению эффективной заработной платы путем формирования трудового законодательства, установления нижних ограничений по оплате труда и другими действиями, так и наоборот, создать обстановку, при которой (как в СССР) наниматель делает вид, что платит работникам, а работники делают вид, что работают. Без установления высокой конъюнктуры на рынке труда и разрешения проблемы морального риска в отношениях нанимателя и нанятого невозможно сделать общество богатым.

Источник: https://studfile.net/preview/5630685/page:85/

Понятие и характеристики риска в страховании

Слово «риск»в буквальном переводе означает «приня­тие решения», результат которого заранее не известен. Риск — это нечто, что может произойти, а может и не произойти, риск — это действие наудачу (в надежде на счастливый исход).

По своей сущности риск является событием с отрица­тельными последствиями. Это гипотетическая возможность наступления ущерба. В связи с этим существует точка зре ния, согласно которой о риске можно говорить только тог­да, когда существует отклонение между плановыми и фак­тическими результатами.

Данное отклонение может быть либо положительным, либо отрицательным. Возможность положительного отклонения при исходных заданных пара­метрах (условиях) на одно ожидаемое явление носит назва­ние «шанс». В этом случае можно говорить о шансе на при­быль.

При отрицательном отклонении — с понятием «риск» тесно связано понятие ущерб.

Через риск реализуется ущерб, приобретая конкурентно измеряемые и реальные очертания. Иначе — это количест­венная оценка (критерий) неудачного исхода. Измерение риска возможно математическим путем с помощью приме­нения теории вероятностей и закона больших чисел на основе статистических данных.

Фактор риска и необходимость покрытия возможного ущерба вызывают потребность в страховании. То есть пред­посылкой возникновения страховых отношений служит риск.

Риск — это конкретное явление или совокупность явле­ний (страховое событие или совокупность событий), потен­циальная возможность причинения ущерба объекту страхо­вания.

Например, страховыми событиями при смешанном страховании жизни являются: страхование на случай болез­ни, от несчастного случая и на случай смерти.

В этой связи в условиях договора требуется абсолютно точная формулировка страхового события, которое включается в объем от­ветственности страховщика.

При его реализации (наступле­нии страхового случая) страховщик обязан произвести стра­ховую выплату страхователю в виде страхового обеспечения или возмещения. Например, осуществляя страхование иму­щества туристов, следует точно указать, какое имущество, на какую сумму, от какого риска (события) оно страхуется (от кражи, поломки в связи со стихийными бедствиями, порчи от пожара и т. п.).

По своему характеру риски подразделяются на следую­щие категории:объективные и субъективные, индивидуаль­ные и универсальные, специфические, экологические, тран­спортные, политические, технические и т. п.

Объективные рискине зависят от сознания и воли стра­хователя (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения и т. п.).

Субъективные рискиоснованы на отрицании или игно­рировании объективного подхода к действительности.

Индивидуальный рисквыражается в игнорировании страхования индивидуального домашнего имущества, кар­тин, коллекций и т. п.

Универсальный риск— это риск, который включается в объем ответственности страховщика по большинству дого­воров. Например, страхование туристов от несчастных случаев и болезней, кражи имущества и т. п.

Особую группу составляют специфические риски:ано­мальные и катастрофические. К числу аномальных рисковотносятся те, которые не позволяют отнести соответствую­щие объекты к тем или иным группам страхования.

Напри­мер, индивидуальное страхование жизни, процедура меди­цинского освидетельствования, страхование на случай «пло­хой погоды», «не реализации лицензий на отстрел диких животных и зверей» и др.

Катастрофическими рискамияв­ляются риски, которые могут при их наступлении принести значительный ущерб страхователю и в особо крупных раз­мерах (авария на ЧАЭС, землетрясение на Южном Сахали­не и др.).

Экологические рискисвязаны с загряз нениями окру­жающей среды, а транспортные — подразумевают страхование средств воздушного, наземного, железнодорожного и родного транспорта.

Политические,или репрессивные риски, связаны с про­тивоправными действиями с точки зрения норм междуна­родного права, мероприятиями или акциями правительств иностранных государств в отношении другого государства или граждан суверенного государства.

Технический рискстраховщика в теоретическом плане представляет риск, связанный с осуществлением страхова­ния.

Наличие технического риска страховщика побуждает его активно участвовать в организации предупредительных мероприятий с целью снижения степени вероятности на­ступления страхового случая.

Например, организация пред­упредительных мероприятий при страховании промышлен­ных предприятий, различного рода складов, охотничьих ту­ров, рыбной ловли и т. п.

Все рыночные обстоятельства, взятые в единстве и вза­имодействии, определяют состояние, которое называется ситуацией, или общей ставкой риска.Ситуация риска харак­теризует состояние объектов страхования и обстановку, в которой они находятся. Общая ставка риска определяется как сумма частных рисков.

Страховой интерес следует рассматривать как имущест­венный, опосредованный неким денежным эквивалентом, т. е. денежной суммой, соответствующей этому интересу.

Важно иметь в виду наличие страхования риска (insurable risk), т. е. риск должен обладать характерными чертами, позволяющими страховым компаниям предлагать покрытие такого риска, а именно:

  • — — наличие большого количества единиц, подверженных риску;
  • — — случайный характер потерь;
  • — — не катастрофический характер потерь;
  • — — возможность расчета вероятности потерь;
  • — — невысокая страховая премия.
  • С этих позиций следует рассматривать любые проекты, предусматривающие обеспечение страховой защиты каких-либо имущественных интересов.

Характерной особенностью рисковых видов страхова­ния является их кратковременность и непредсказуемость величины ущерба. Например, при страховании туристов от несчастных случаев, болезни или смерти (гибели) трудно сказать заранее, что может произойти с туристом и каковы могут быть последствия страхового случая.

Следует, однако, отметить, что наряду с рисковымиви­дами страхования в практике часто применяются и накопи­тельные(долгосрочные или сберегательные) виды.

При накопительном видестрахование производится на длительный срок и, как правило, заранее определяется стра­ховая сумма, которую страхователь или застрахованный по­лучит по истечении срока договора или наступлении стра­хового случая.

Например, при страховании пенсии, на до­житие, на случай смерти и др. в договоре сразу оговари­ваются все условия страхования, которые затем обеспечи­ваются страховщиком при наступлении определенного стра­хового случая или окончания срока действия договора.

Источник: https://megaobuchalka.ru/6/11857.html

Понятие риска в страховании

Нужна помощь в написании работы?

В области страхования под риском понимают вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование.

Для каждого вида страхования подразумеваются различные группы событий: в имущественном страховании — возможность гибели или повреждения имущества от пожара, наводнения, землетрясения и других бедствий; в личном страховании — несчастный случай, чреватый утратой трудоспособности, бракосочетание, рождение ребенка и т.д. Иногда под страховым риском подразумевается степень опасности возникновения события, от которого проводится страхование.

Следует отличать страховой риск от страхового случая: последний — фактическое наступление события, обусловливающее необходимость реальной выплаты, а страховой риск выражает потенциальную возможность выплаты страхового возмещения (страховой суммы). Под риском подразумевают также распределение неблагоприятных экономических последствий при наступлении страхового случая.

Как правило, страховая организация принимает на себя обязанность возместить определенную часть возможного ущерба, составляющую «риск страховщика»; невозмещаемая часть ущерба остается на «риске страхователя». Соотношение таких рисков обусловливается страховой суммой и системой страхового обеспечения.

В международной практике страховой риск может также означать объект страхования.

По своей сущности риск — гипотетическая возможность наступления ущерба. Существует точка зрения, согласно которой о риске можно говорить только тогда, когда имеет место отклонение (положительное либо отрицательное) между плановыми и фактическими результатами.

Если отклонение положительное — страховщик имеет возможность получить какую-либо прибыль, если отрицательное — он несет ущерб (ущерб — это количественная оценка неудачного исхода). Характерная особенность рисковых видов страхования — их кратковременность и непредсказуемость величины ущерба.

  • Любой риск обладает следующими характеристиками:
  • • наличие большого количества единиц, подверженных риску;
  • • случайный характер потерь;
  • • некатастрофический характер потерь;
  • • возможность расчета вероятности потерь;
  • • невысокая страховая премия.
  • В зависимости от источника опасности выделяют риски, связанные с проявлением стихийных сил природы, и риски, связанные с целенаправленным воздействием человека в процессе присвоения материальных благ (кражи, ограбления, акты вандализма и другие противоправные действия).

Источник: https://students-library.com/library/read/9244-ponatie-riska-v-strahovanii

Катастрофический риск в страховании: понятие, идентификация, методы управления

Риск представляет собой возможность наступления определенного неблагоприятного события.

По своей сущности риск является событием с отрицательными, особо невыгодными экономическими последствиями, которые, возможно, наступят в неопределенный момент времени в будущем и в неизвестных размерах.

Наиболее сложным этапом управления риском в страховой организации является его оценка и прогнозирование. Измерение риска производится математическим путем на основе теории вероятности и закона больших чисел.

Читайте также:  Нужен ли нотариус при оформлении ипотеки и каковы его задачи

По возможности страхования страховщик делит риски на две группы: риски, которые он может застраховать (страховые риски); риски, которые он не может застраховать (нестраховые риски). Страхуемые риски должны поддаваться количественному определению и финансовому измерению.

В международной практике к рискам, которые не возможно количественно оценить, относят форс-мажорные риски — риски стихийных бедствий (природные катастрофы: наводнения, землетрясения, ураганы, тайфуны, цунами и др. климатические катаклизмы); войны, революции, социальные волнения, забастовки и т.п.

Для того, чтобы риск считался страховым, он должен отвечать определенным требованиям, одно из которых гласит: страховое событие не должно носить характер катастрофического бедствия [4].

Таким образом, изначально представляется, что на коммерческое страхование не принимаются катастрофические (фундаментальные) риски.

Стоит отметить, что катастрофические риски определяются как фундаментальные, так как причина их возникновения содержится в самой сущности общества и физических явлений природы, которые находятся вне контроля человека.

Фундаментальные риски — это неконтролируемые и всеохватывающие риски, обычно ответственность за последствия которых несет все общество.

Обобщив представленные в современной экономической литературе понятия катастрофического риска [1] можно предложить следующее его определение: катастрофический риск – риск, связанный с проявлением стихийных сил природы или реализацией негативных социальных явлений в обществе, наступление которого приводит к причинению крупного ущерба большому числу объектов, расположенных на определенной территории, что влечет необходимость покрытия ущерба в особо крупной размере. Катастрофический риск еще можно назвать кумулятивным риском. Если рассматривать классификацию катастрофических рисков, их принято делить на две группы: катастрофы, вызванные природными явлениями; катастрофы, как следствие технократических и политических действий человека [6]. В финансовой математике подобные явления характеризуются как редкие случайные события с высокой разрушительной способностью (low frequency – high severity) [3, с. 185].

На практике страховщик не имеет возможности точно оценить катастрофические риски, установить ущерб и тарификацию, как в случае массовых рисков.

Такие риски требуют мобилизации очень крупных страховых сумм для их покрытия, полностью взять на себя которые не в состоянии не только отдельная страховая организация, но и страховой рынок всей страны.

Страховщики рассматривают катастрофические риски как коммерчески не целесообразные риски (невозможные застраховать за невысокую плату).

Вместе с тем, в последние годы вопрос страхования и перестрахования катастрофических рисков становится всѐ более актуальным в силу возрастающих частоты и размера ущерба от катастрофических событий. Это актуализирует поиск возможных финансовых инструментов управления катастрофическими рисками на государственном уровне.

Опыт многих стран подтверждает, что для существования стабильных страховых программ по защите от катастрофических рисков необходимо непосредственное участие государства для того, чтобы сдерживать расходы на управляемом уровне.

В мировой практике выделяют две формы государственного участия в страховании катастрофических рисков: государство выступает в роли страховщика (государство принимает все риски на себя, а страховые компании выполняют административную функцию); государство действует как перестраховщик (государство и страховые компании разделяют риски между собой на добровольной или обязательной основе) [6].

На практике данные формы трансформируются в различные варианты.

Назовем лишь некоторые из них: государство выделяет значительные ассигнования на поддержку населения после катастрофы; государство финансирует национальную страховую программу защиты от катастрофических рисков; государство принимает на собственное финансирование часть критических рисков, а страховые компании работают с типичными рисками.

Страховые организации в любой стране мира покрытие отдельно взятых катастрофических рисков без покрытия базовых рисков не предоставляют.

Это обусловлено тем, что затраты на оценку риска, стоимости принимаемого на страхование имущества и выпуск полисной документации значительно превышают размер страхового взноса, получаемого от страхования только катастрофических рисков.

Суть в том, что государство, участвуя в страховых программах, регулирует размер страховой премии и обязывает страховщиков продавать страховое покрытие по ставкам более низким, чем это требуют результаты актуарных расчетов.

Этому способствуют и такие факторы как: неопределенность во времени наступления и размере катастрофического события; зависимость от государственной помощи и др. Влияние этих факторов приводит к тому, что страховой рынок не может предложить самостоятельный коммерческий продукт, который одновременно отвечал бы запросу потребителя по цене и качеству покрытия и не подвергал бы страховую организацию финансовой неустойчивости и невозможности выполнения своих финансовых обязательств в будущем.

Как видно, в целом катастрофические (фундаментальные) риски не пригодны для коммерческого страхования, однако в последнее время страховщики все чаще включают их в объем ответственности на определенных условиях.

Так, при желании физических и юридических лиц приобрести полис страхования от определенного рода опасностей, страховые компании предоставляют страховое покрытие в комплексе с рисками природных катастроф.

Премия по страхованию катастрофических рисков, которую страховые компании получают в рамках данных договоров, не аккумулируется и используется на текущие расходы и выплаты по другим базовым страховым рискам.

Суть заключается в том, что стоимость катастрофического покрытия составляет весьма незначительную часть страхового тарифа (от 1 до 10 % полной тарифной ставки) [7].

Представляется актуальным, на законодательном уровне прописать определение термину «катастрофа», чтобы все участники страховой программы имели четкое понимание, когда необходимо оплачивать катастрофические убытки.

К примеру, ООН сформулировала следующее определение катастрофы: «Катастрофа — это внезапное природное событие, которое влияет на жизнь общества или населения на определенной территории и наносит ущерб и потерю человеческих, материальных и экономических ресурсов… Катастрофической является ситуация, когда общество или население не могут восстановить потери за счет имеющихся средств и ресурсов». Катастрофы вносятся в базу данных ООН, если отмечен один из следующих критериев: погибли десять или более человек; пострадали более ста человек; правительство объявило чрезвычайную ситуацию; правительство попросило международную помощь [8].

При работе с крупными и уникальными по своей величине и сложности рисками, значительно превышающими возможность собственного удержания, для повышения своей финансовой устойчивости страховщики могут использовать механизм перестрахования как альтернативу финансовой поддержки государства.

По статистике примерно 80% возмещения по крупным убыткам выплачивают перестраховщики, и только 20% — страховщики.

Некоторые страны для снижения зависимости национального страхового рынка от конъюнктуры на международных перестраховочных рынках осуществляют формирование национальных перестраховочных пулов и профессиональных объединений страховщиков для покрытия катастрофических рисков.

Например, в России и Украине действуют антитеррористический, сельскохозяйственный и ядерный страховые пулы, в Республике Беларусь – ядерный страховой пул.

В России также постепенно внедряется такая новая модель страховой защиты как «pre-disasterfunding (докатастрофное финансирование)» вместо действующей модели «post-disasterfunding (восстановление после разрушений, финансируемое государством)», подверженной моральному риску [6]. В последнее время в зарубежных странах получило развитие хеджирование катастрофических рисков с помощью привлечения капитала из иных секторов экономики (различные виды катастрофических бондов и свопов).

Нельзя не сказать о такой проблеме в практике национальных страховщиков как отождествление катастрофического (фундаментального) риска с инвестиционным катастрофическим риском, что вызывает некую путаницу при выборе оптимальных методов управления каждым из указанных выше видов риска.

В риск-менеджменте риски инвестиционной деятельности по уровню финансовых потерь подразделяются на: допустимый риск, критический риск, катастрофический риск.

Катастрофический инвестиционный риск — риск, связанный с вероятностью потери всего или значительной части собственного капитала и вызывающий реальную угрозу банкротства предприятия [1].

Таким образом, катастрофический инвестиционный риск предприятия не является катастрофическим (фундаментальным) риском страховщика. Следовательно, управлять катастрофическим риском инвестиционной деятельности посредством механизма страхования возможно.

Однако при этом надо учитывать, что данный инвестиционный риск будет катастрофичен для инвестора как страхователя, но для страховщика или объединения страховщиков (страховых синдикатов или пулов) он не будет катастрофичен благодаря сострахованию, классическому или финансовому перестрахованию [5].

Вместе с тем, управлять катастрофическими (фундаментальными) рисками посредством механизма коммерческого страхования возможно только частично. Полностью обезопасить себя от последствий таких событий не могут и сами страховые компании.

Даже при такой схеме управления рисками, как перестрахование, возникают случаи разорения всех звеньев страховой цепи [2]. Последней инстанцией в данном случае выступает государство, которое возмещает часть потерь. Это, в свою очередь, ложится дополнительной нагрузкой на бюджет, секвестирует другие расходы.

В связи с этим возникает задача оценки устойчивости страхового сектора по отношению к воздействиям, порождаемым катастрофическими событиями. Решение этой задачи позволит определить величину ущерба, при которой необходимо вмешательство государство для смягчения негативных последствий.

На сегодняшний день, в мире приоритет принадлежит нестраховым методам снижения и удержания риска. Однако, если в экономически развитых странах доля нестраховых методов составляет около 55% и за последние 25 лет имеет тенденцию к снижению, то в развивающихся странах она достигает почти 97% и меняется незначительно.

Поэтому неудивительно, что около 93% затрат на ликвидацию ущерба от природных бедствий в этих странах покрывается за счет его удержания (компенсации) государством [2]. Тем не менее, в мировой практике страхование и перестрахование являются основными инструментами управления катастрофическими рисками.

Таким образом, перспективной видится «докатастрофная» модель страховой защиты с финансовой поддержкой государства, позволяющая управлять катастрофическими рисками посредством таких финансовых инструментов как: бюджетное субсидирование страховых взносов (государственное перестрахование), выпуск катастрофических бондов, формирование фондов катастроф. Механизм создания национального перестраховочного пула считаем целесообразным лишь в условиях развитого страхового рынка страны, с большим числом высоко капитализированных страховых организаций, финансовая устойчивость которых подтверждена международными рейтинговыми агентствами.

Литература

  1. Катастрофический риск // Академик [Электронный ресурс]. — 2000-2014. — Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5780. — Дата доступа: 03.2016.
  2. Курчишвили, Н.Ю. Моделирование катастрофических рисков в страховом секторе экономики с использованием методов анализа выживаемости / Н.Ю. Курчишвили // Вестник Государственного университета управления. — 2012. — № 1. — С. 50-53.
  3. Лисин, Е.М. Анализ вероятности разорения страховой компании от различных видов распределений страховых выплат / Е.М. Лисин, В.Стрелковский, Ю.А.Анисимова, Б.А. Хавкин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. — 2014. — № 3. — С. 181-186.
  4. Понятие страхового риска и виды рисков // Страховой консультант [Электронный ресурс]. — 2010-2012. — Режим доступа: http://www.askins.ru/index.php/page. — Дата доступа: 03.2016.
  5. Риск-менеджмент организации // Фикшнбук [Электронный ресурс]. — 2001-2016. — Режим доступа:http://fictionbook.ru/author/natalya_ermasova risk_menedjment_organizacii/read_online.html?page=5. – Дата доступа: 03.2016.
  6. Форд, И.О. Защита от катастрофических рисков // ЗАО МИГ «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. — 2003–2016. — Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/637/. — Дата доступа: 20.03.2016.
  7. Форд, И.О. Формирование страховых механизмов компенсации ущерба от катастрофических рисков // ЗАО МИГ «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. — 2003–2016. — Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/676.html/. – Дата доступа: 03.2016.
  8. Шинкаренко, Р. Страхование катастрофических рисков в аграрном секторе // Портал о сельскохозяйственном страховании [Электронный ресурс]. – 2006-2014. – Режим доступа: http://www.agroinsurance.com/ru/analytics?pid =5885. — Дата доступа: 03.2016.

Фамилия автора: Иващенко А.Н.

Источник: https://articlekz.com/article/21207

Ссылка на основную публикацию